Simulador Monte Carlo de trading — curvas de equity, drawdown y riesgo de ruina

Lo que Monte Carlo responde y un número de backtest no puede

Una sola curva de equity histórica es una extracción de una distribución — el orden en el que casualmente llegaron tus ganancias y pérdidas. Baraja los mismos trades en otro orden y el balance final cambia poco, pero los drawdowns cambian mucho. Eso es el riesgo de secuencia, y por eso dos traders con estadísticas idénticas pueden tener historiales de cuenta muy distintos. La simulación Monte Carlo hace visible toda la distribución: en lugar de «mi estrategia gana un X%», ves la banda de resultados que tus números realmente implican, desde el camino p5 con mala suerte hasta el p95 con buena suerte.

Fíjate en que la mediana del balance final está por debajo de la media. Con el interés compuesto, unas pocas secuencias muy afortunadas crecen de forma desproporcionada y arrastran la media hacia arriba; la mediana — el resultado del medio — es la mejor cifra de «espera esto». La brecha entre ambas crece con el riesgo por trade: sube el control de riesgo y mira cómo la media se aleja de la mediana mientras el camino p5 y las cifras de drawdown se deterioran. Esa asimetría es todo el argumento a favor del tamaño de posición.

La cifra de riesgo de ruina aquí es «sticky»: una simulación cuenta como arruinada si alguna vez tocó el umbral de ruina, aunque se recuperara después — porque en la realidad, una cuenta que ha perdido el 50% normalmente deja de operar. La versión completa dentro del dashboard de ReziFX ejecuta 100,000 simulaciones con guardado de escenarios, para que compares el «yo actual» con el «yo arriesgando la mitad» lado a lado.