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Calculadora de riesgo de ruina — ¿Quemarás tu cuenta?

La probabilidad de quemar tu cuenta no es una sensación — es un número. Esta calculadora de riesgo de ruina ejecuta miles de simulaciones Monte Carlo con tu win rate, tu payoff y tu riesgo por trade, y cuenta cuántas curvas de equity tocan tu umbral de ruina antes de alcanzar tu objetivo. Al instante, sin registro.

Tu estrategia
Ruina y objetivo
La cuenta se considera arruinada a −X% desde el inicio. Para cuentas de prop firm, introduce el límite máximo de drawdown, normalmente 6–10%.
Probabilidad de alcanzar el objetivo
—
toca +20% en algún momento
Saldo final (mediana)
—
como % del saldo inicial
Drawdown máximo esperado
—
mediana de la peor caída de pico a valle de cada simulación

Conoce las estadísticas que simulas

Este simulador es tan bueno como el win rate y el payoff que le des. La extensión de Chrome de ReziFX captura tus trades planificados desde la herramienta de posición de TradingView — entrada, stop, objetivo, R:R y una captura de pantalla — para que tu diario calcule esos números automáticamente a partir de trades reales.

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Sensibilidad: riesgo por trade vs. riesgo de ruina

Mismo win rate, mismo payoff, mismo número de trades — solo cambia el riesgo por trade. 2,000 simulaciones por fila, usando tus valores actuales de arriba.

Riesgo por tradeRiesgo de ruinaProbabilidad de alcanzar el objetivo
0.25%——
0.5%——
1%——
1.5%——
2%——

Por qué duplicar tu riesgo más que duplica tu ruina

La ruina la provocan las rachas de pérdidas. Con un tamaño de posición porcentual, cada pérdida multiplica tu capital por (1 − riesgo): con 1% de riesgo, diez pérdidas seguidas te dejan 0.99¹⁰ ≈ 90.4% de tu capital; con 2% de riesgo, la misma racha deja 0.98¹⁰ ≈ 81.7%. Además, salir de un agujero más profundo exige ganancias desproporcionadamente mayores, así que la misma estrategia operada con el doble de tamaño no tiene el doble de probabilidad de ruina — tiene mucha más. La tabla de sensibilidad de arriba lo demuestra con tus propios números.

La fórmula clásica de la ruina del jugador — para apuestas a la par, la probabilidad de perder un bankroll de k unidades es ((1 − p) ÷ p)ᵏ cuando p > 0.5 — es elegante, pero se apoya en supuestos que el trading viola: asume que cada ganancia y cada pérdida son del mismo tamaño, que las apuestas no se capitalizan y que el juego continúa para siempre. Las estrategias reales tienen payoffs desiguales, capitalización porcentual (interés compuesto) y un número finito de trades.

Por eso esta calculadora usa simulación Monte Carlo: genera miles de curvas de equity aleatorias con tu win rate, tu payoff ratio y tu riesgo por trade exactos — ganancia: capital × (1 + riesgo × payoff), pérdida: capital × (1 − riesgo) — y cuenta cuántas tocan el umbral de ruina (una vez arruinada, la curva sigue arruinada) y cuántas tocan el objetivo de beneficio. El resultado es una estimación honesta para un mundo finito, con capitalización y payoffs desiguales — no un juego idealizado de cara o cruz.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el riesgo de ruina en el trading?
El riesgo de ruina es la probabilidad de que la equity de tu cuenta caiga a un nivel que tú defines como ruina — por ejemplo −50% en una cuenta personal, o el límite de drawdown máximo del 6–10% de una cuenta de prop firm — antes de que tu ventaja tenga tiempo de desplegarse. Depende del win rate, el payoff ratio, el riesgo por trade y de cuántos trades hagas. Incluso una estrategia rentable tiene un riesgo de ruina mayor que cero si el tamaño de posición es demasiado grande.
¿Qué riesgo por trade mantiene bajo el riesgo de ruina?
Puedes probarlo directamente en esta calculadora: con una ventaja típica (por ejemplo, 50% de win rate con payoff de 1.5R), la probabilidad de ruina simulada con 0.25–0.5% de riesgo por trade suele quedar muy por debajo de la misma estrategia al 2%, con el mismo número de trades. La relación es fuertemente no lineal — duplicar el riesgo por trade mucho más que duplica la probabilidad de ruina — y por eso la tabla de sensibilidad muestra la ruina en cinco niveles de riesgo distintos para tus estadísticas exactas.
¿Aplica el riesgo de ruina a las cuentas de prop firm?
Sí — incluso con más dureza. Para una cuenta fondeada o de challenge, fija el umbral de ruina en el límite de drawdown máximo de la firma, normalmente 6–10%. Como ese umbral es mucho más estrecho que el 50% que muchos traders retail imaginan como «quemar la cuenta», la probabilidad de ruina simulada es mucho mayor con el mismo riesgo por trade. Por eso los traders fondeados suelen arriesgar 0.25–0.5% por trade en lugar de 1–2%.
¿Por qué usar Monte Carlo en lugar de la fórmula clásica de riesgo de ruina?
La fórmula clásica de la ruina del jugador asume apuestas a la par, tamaños de apuesta fijos y un horizonte temporal infinito. El trading real tiene payoffs desiguales (ganadores y perdedores de distinto tamaño), un tamaño de posición porcentual que se capitaliza y un número finito de trades. La simulación Monte Carlo modela las tres cosas directamente: reproduce miles de curvas de equity posibles con tus estadísticas reales y simplemente cuenta cuántas tocan el umbral de ruina.

Herramienta educativa. No es asesoramiento financiero — el trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida.

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