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Verlustserien-Rechner — Wahrscheinlichkeit für X Verluste in Folge

Jede Strategie, die manchmal verliert, wird auch mehrmals hintereinander verlieren. Dieser Verlustserien-Rechner zieht Tausende Monte-Carlo-Stichproben auf Basis deiner Win-Rate und zeigt, wie wahrscheinlich Verluste in Folge wirklich sind — genauer als die Lehrbuch-Formel.

Dein Trading
Simulation
P(Verlustserie ≥ K)
—
Chance auf mindestens 5 Verluste in Folge innerhalb von 100 Trades
Erwartete längste Verlustserie
—
Durchschnitt über alle Simulationen
Längste beobachtete Serie
—
schlechteste Einzelsimulation
P(Gewinnserie ≥ K)
—
die positive Seite derselben Mathematik

Kenne zuerst deine echte Win-Rate

Die ReziFX-Extension erfasst deine geplanten Trades direkt aus dem TradingView-Positionstool in ein Trading-Journal — Win-Rate, durchschnittliches R und Drawdown werden automatisch berechnet. So arbeitet dieser Rechner mit deinen echten Zahlen statt mit Schätzungen.

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Serien-Wahrscheinlichkeiten für deine Eingaben (K = 3 … 12)

Serienlänge KP(Verlustserie ≥ K)Ungefähr eine von …

Warum die Lehrbuch-Formel überschätzt

Die meisten Artikel zitieren die Kurzformel P ≈ 1 − (1 − pK)n−K+1, wobei p die Verlustwahrscheinlichkeit pro Trade ist, n die Anzahl der Trades und K die Serienlänge. Das wirkt mathematisch sauber — und ist systematisch falsch, denn die Formel behandelt die n−K+1 überlappenden Fenster aus K Trades als unabhängige Ereignisse. Das sind sie nicht: Benachbarte Fenster teilen sich fast alle ihre Trades.

Der Fehler ist nicht klein. Bei 55% Win-Rate, n = 100 Trades und K = 5 liegt die exakte Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Serie aus 5 Verlusten bei 64.7%. Die Kurzformel liefert 83.3% — 18.6 Prozentpunkte zu viel. Das ist der Unterschied zwischen „passiert in rund zwei von drei Stichproben“ und „so gut wie sicher“ — und der Abstand wächst mit der Stichprobengröße.

Die exakte Serien-Wahrscheinlichkeit erfordert eine Markov-Ketten-Rekursion über die Serienzustände — das bildet keine Faustformel ab. Dieses Tool geht den anderen verlässlichen Weg: Es simuliert Tausende kompletter Trade-Sequenzen und zählt, wie oft Serien jeder Länge tatsächlich auftreten. Mit 5,000+ Simulationen pendelt sich die Schätzung bis auf einen Bruchteil eines Prozentpunkts am exakten Wert ein — ohne die fehlerhafte Unabhängigkeitsannahme.

Was das Ergebnis ändern sollte, ist nicht dein Entry-Signal, sondern deine Positionsgröße: Liegt eine Serie von 7 für deine Win-Rate klar innerhalb der normalen Varianz, muss dein Risiko pro Trade 7 Verluste in Folge überstehen, ohne dich zum Aufhören zu zwingen. Genau auf dieser Renditereihenfolge-Mathematik baut der Risk-of-Ruin-Rechner auf.

Häufige Fragen

Mit wie vielen Verlusten in Folge muss ich rechnen?
Das hängt von deiner Win-Rate ab und davon, wie viele Trades du machst. Bei einer Win-Rate von 55% über 100 Trades liegt die längste Verlustserie typischerweise bei fünf bis sechs Trades, und eine Serie von mindestens 5 kommt in rund zwei von drei 100-Trade-Stichproben vor. Lass die Simulation mit deinen eigenen Zahlen laufen — die Verteilung ist breiter, als die meisten Trader erwarten.
Bedeutet eine Verlustserie, dass meine Strategie kaputt ist?
Für sich genommen nicht. Verlustserien sind eine statistische Gewissheit für jede Strategie, die manchmal verliert. Vergleiche deine beobachtete Serie mit der simulierten Verteilung für deine Win-Rate und Stichprobengröße: Tauchen Serien dieser Länge in einem nennenswerten Anteil der Simulationen auf, ist deine Serie mit normaler Varianz vereinbar. Erst eine Serie weit außerhalb des simulierten Bereichs ist ein Hinweis darauf, dass sich etwas geändert haben könnte.
Wie verändert die Win-Rate die Wahrscheinlichkeit von Verlustserien?
Nicht linear. Die Wahrscheinlichkeit einer Serie aus K Verlusten skaliert mit der Verlustwahrscheinlichkeit hoch K — wenige Prozentpunkte Win-Rate potenzieren sich also über die Länge der Serie. Fällt die Win-Rate von 60% auf 40%, werden lange Verlustserien dramatisch wahrscheinlicher, nicht nur etwas wahrscheinlicher. Die Tabelle oben zeigt den kompletten Bereich K = 3 bis 12 für deine Eingaben.
Warum eine Simulation statt einer Formel nutzen?
Die exakte Serien-Wahrscheinlichkeit erfordert eine Rekursion im Stil einer Markov-Kette; die viel zitierte geschlossene Kurzformel 1 − (1 − p^K)^(n−K+1) behandelt überlappende Fenster als unabhängig und überschätzt massiv. Bei 55% Win-Rate, 100 Trades und K = 5 liegt die wahre Wahrscheinlichkeit bei etwa 64.7%, die Formel liefert 83.3% — 18.6 Prozentpunkte zu viel. Die Monte-Carlo-Simulation konvergiert ohne die fehlerhafte Unabhängigkeitsannahme gegen den wahren Wert.

Tool zu Lernzwecken. Keine Anlageberatung — Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.

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