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Risk-of-Ruin-Rechner — Wie wahrscheinlich crasht dein Konto?

Die Wahrscheinlichkeit, dein Konto zu schrotten, ist kein Gefühl — sie ist eine Zahl. Dieser Risk-of-Ruin-Rechner berechnet dein Ruinrisiko mit Tausenden Monte-Carlo-Simulationen aus Win-Rate, Payoff-Ratio und Risiko pro Trade — und zählt, wie viele Equity-Kurven deine Ruinschwelle treffen, bevor sie dein Ziel erreichen. Sofort, ohne Login.

Deine Strategie

Win-Rate (%) 50%

Payoff-Ratio (durchschnittlicher Gewinn in R)

Risiko pro Trade (%) 1%

Anzahl Trades

Ruin & Ziel

Ruinschwelle (% Drawdown) Konto gilt ab −X% vom Start als ruiniert. Bei Prop-Firm-Konten trag das maximale Drawdown-Limit ein, meist 6–10%.

Gewinnziel (%)

Simulationen

Risk of Ruin

—

Wahrscheinlichkeit, die Ruinschwelle zu treffen

Chance aufs Ziel

—

erreicht irgendwann +20%

Endkapital (Median)

—

in % des Startkapitals

Erwarteter Max-Drawdown

—

Median des schlimmsten Hoch-zu-Tief-Verlusts jeder Simulation

Kenne die Stats, die du simulierst

Dieser Simulator ist nur so gut wie die Win-Rate und der Payoff, die du ihm fütterst. Die Chrome-Extension von ReziFX erfasst deine geplanten Trades aus dem TradingView-Positionstool — Entry, Stop, Target, CRV und Screenshot — und dein Journal berechnet diese Zahlen automatisch aus echten Trades.

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Sensitivität: Risiko pro Trade vs. Risk of Ruin

Gleiche Win-Rate, gleicher Payoff, gleiche Anzahl Trades — nur das Risiko pro Trade ändert sich. 2,000 Simulationen pro Zeile, mit deinen aktuellen Eingaben von oben.

Risiko pro Trade	Risk of Ruin	Chance aufs Ziel
0.25%	—	—
0.5%	—	—
1%	—	—
1.5%	—	—
2%	—	—

Warum doppeltes Risiko dein Ruinrisiko mehr als verdoppelt

Ruin entsteht durch Verlustserien. Bei prozentualer Positionsgröße multipliziert jeder Verlust dein Kapital mit (1 − Risiko): Bei 1% Risiko lassen zehn Verluste in Folge 0.99¹⁰ ≈ 90.4% deines Kapitals übrig; bei 2% Risiko bleiben nach derselben Serie 0.98¹⁰ ≈ 81.7%. Tiefere Löcher brauchen zudem überproportional größere Gewinne, um wieder herauszukommen — dieselbe Strategie mit doppelter Size hat deshalb nicht das doppelte Ruinrisiko, sondern weit mehr. Die Sensitivitätstabelle oben zeigt das mit deinen eigenen Zahlen.

Die klassische Gambler's-Ruin-Formel — bei Even-Money-Wetten ist die Wahrscheinlichkeit, eine Bankroll von k Einheiten zu verlieren, ((1 − p) ÷ p)ᵏ für p > 0.5 — ist elegant, fußt aber auf Annahmen, die Trading verletzt: Jeder Gewinn und jeder Verlust ist gleich groß, Einsätze wachsen nicht mit dem Kapital mit, und gespielt wird unendlich lange. Echte Strategien haben ungleiche Payoffs, prozentualen Zinseszins-Effekt und eine endliche Anzahl Trades.

Deshalb nutzt dieser Rechner stattdessen Monte-Carlo-Simulation: Er erzeugt Tausende zufällige Equity-Kurven mit genau deiner Win-Rate, deiner Payoff-Ratio und deinem Risiko pro Trade — Gewinn: Kapital × (1 + Risiko × Payoff), Verlust: Kapital × (1 − Risiko) — und zählt, wie viele die Ruinschwelle berühren (einmal ruiniert bleibt ruiniert) und wie viele das Gewinnziel erreichen. Das Ergebnis ist eine ehrliche Schätzung für eine endliche Welt mit Zinseszins und ungleichen Payoffs — kein idealisiertes Münzwurfspiel.

Häufige Fragen

Was ist Risk of Ruin (Ruinrisiko) im Trading?

Risk of Ruin ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Equity deines Kontos auf ein Niveau fällt, das du als ruiniert definierst — zum Beispiel −50% bei einem privaten Konto oder das maximale Drawdown-Limit eines Prop-Firm-Kontos von 6–10% — bevor dein Edge Zeit hat, sich zu entfalten. Sie hängt von Win-Rate, Payoff-Ratio, Risiko pro Trade und der Anzahl deiner Trades ab. Selbst eine profitable Strategie hat ein Ruinrisiko über null, wenn die Positionsgrößen zu groß sind.

Welches Risiko pro Trade hält das Ruinrisiko niedrig?

Das kannst du direkt in diesem Rechner testen: Mit einem typischen Edge (zum Beispiel 50% Win-Rate bei 1.5R Payoff) liegt die simulierte Ruinwahrscheinlichkeit bei 0.25–0.5% Risiko pro Trade meist weit unter derselben Strategie mit 2% — über dieselbe Anzahl Trades. Der Zusammenhang ist stark nicht-linear: Doppeltes Risiko pro Trade bedeutet weit mehr als die doppelte Ruinwahrscheinlichkeit. Genau deshalb zeigt die Sensitivitätstabelle den Ruin auf fünf Risikostufen für deine exakten Stats.

Gilt Risk of Ruin auch für Prop-Firm-Konten?

Ja — sogar deutlich schärfer. Setze die Ruinschwelle für ein Funded- oder Challenge-Konto auf das maximale Drawdown-Limit der Firma, typischerweise 6–10%. Weil diese Schwelle viel enger ist als die 50%, die viele Retail-Trader als „Konto schrotten“ im Kopf haben, ist die simulierte Ruinwahrscheinlichkeit beim gleichen Risiko pro Trade viel höher. Genau deshalb riskieren Funded-Trader meist 0.25–0.5% pro Trade statt 1–2%.

Warum Monte Carlo statt der klassischen Risk-of-Ruin-Formel?

Die klassische Gambler's-Ruin-Formel unterstellt Even-Money-Wetten, feste Einsatzgrößen und einen unendlichen Zeithorizont. Echtes Trading hat ungleiche Payoffs (verschieden große Gewinner und Verlierer), prozentuale Positionsgrößen mit Zinseszins-Effekt und eine endliche Anzahl Trades. Monte-Carlo-Simulation modelliert alle drei Punkte direkt: Sie spielt Tausende mögliche Equity-Kurven mit deinen echten Statistiken durch und zählt einfach, wie viele davon die Ruinschwelle treffen.

Lern-Tool. Keine Finanzberatung — Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.